Esignal Mobile Moyenne Efs

Moyenne mobile Définition: 160 Un indicateur de la moyenne mobile est utilisé dans l'analyse technique pour montrer la valeur moyenne d'un stock, d'un produit, d'un indice ou de tout objet commercialisable sur une période de temps donnée. En prenant la moyenne d'un symbole donné, il lisse essentiellement les fluctuations du marché et la volatilité à court terme - ce qui donne une indication de la façon dont il négocie sur une période déterminée. 160La moyenne mobile est un outil très utile et facile à utiliser pour la négociation et l'identification de direction. Les moyennes mobiles à court terme répondent généralement plus rapidement aux variations du prix, tandis que les moyennes mobiles à long terme sont plus lentes à réagir. C'est une raison pour laquelle de nombreux commerçants reconnaissent la valeur de suivre une variété de moyennes mobiles. 160Les moyennes mobiles clés sont les suivantes: 20, 50 et 200. 160Les moyennes mobiles clés peuvent être utilisées pour identifier les changements temporaires et / ou durables d'une tendance, comme indiqué ci-dessous. Un exemple simple de moyenne mobile est une moyenne mobile de 10 jours calculée en additionnant les cours de clôture des dix dernières périodes et en divisant le total par 10. 160 (La plupart des particuliers utilisent les données de fermeture seulement dans leur calcul. Comme moyen de déclenchement: la ligne de moyenne mobile est considérée comme un indicateur de retard, car elle est en retard sur l'action du marché. 160Si nous utilisons une moyenne mobile plus courte telle que 3 ou 5 jours, le facteur de latence est réduit, et un changement potentiel de tendance pourrait être reconnu plus tôt. Cependant, les moyennes mobiles de période plus courte tendent aussi à introduire du bruit provoquant fréquemment de faux signaux. Les moyennes mobiles les plus courantes sont les suivantes: moyennes simples, pondérées et exponentielles. Moyenne mobile simple (SMA) - Le SMA est calculé en divisant la somme des nombres par le nombre de nombres présents (le prix de clôture est utilisé le plus souvent), le SMA représente l'action du marché pour une période de temps spécifiée. 160La SMA attribue un poids égal à chaque point de données de la période. 160A mesure que de nouvelles données sont ajoutées, les anciennes données sont ignorées. Avec ces chiffres, si tracé, une ligne reliant les moyennes lisse efficacement la volatilité récente du marché et crée une ligne douce de la moyenne. L'inconvénient avec la SMA est qu'elle peut avoir tendance à décalage. Moyenne mobile exponentielle (EMA) - L'EMA est calculée en pesant les valeurs récentes plus fortement que les valeurs plus anciennes. Elle accorde une plus grande importance aux données récentes et constitue une forme de moyenne mobile pondérée (WMA) où le poids diminue exponentiellement. 160La différence entre une SMA et EMA est que l'EMA est toujours plus proche du prix réel. 160Il peut être utilisé pour réduire le décalage dans des moyennes mobiles simples. Moyenne mobile pondérée (WMA) - La WMA est calculée en utilisant des données récentes qui sont plus pertinentes que les données passées. 160Cette moyenne mobile attribue des pondérations différentes aux valeurs ou aux périodes, par opposition à l'attribution d'un poids égal à celui de la SMA. Un plus grand poids est donné aux périodes récentes en multipliant les données récentes par un nombre donné, en ajoutant le résultat au calcul global et en multipliant les données les plus récentes par un nombre inférieur. 160La WMA est considérée comme plus sensible à l'activité de marché récente que la SMA. Comment utiliser: 160Moving moyennes, dans sa forme la plus élémentaire, peut fournir un soutien ou de résistance. Plus la moyenne mobile est importante, plus le potentiel de tendance devient important. Cependant, lorsqu'une moyenne mobile se maintient pendant une longue période de temps, la rupture est considérée comme plus importante et le potentiel d'inversion de tendance est plus grand. Le SMA est généralement considéré comme l'un des meilleurs et les plus simples de la moyenne mobile à utiliser en termes de résultats commerciaux. Certains croient qu'un WMA rend l'indicateur trop sensible et nie le but initial de la moyenne mobile qui est de lisser l'action du marché. 160Si le marché connaît un mouvement plus important, un EMA ou WMA devrait être considéré. 160La WMA ou l'EMA peut générer plus de métiers dans des fourchettes étroites. Un croisement d'une seule moyenne mobile est une technique de négociation des moyennes mobiles. Une autre technique est des croisements de moyennes différentes pour signaler les premiers stades possibles d'une nouvelle tendance. Moyennes mobiles multiples - Une moyenne mobile utilisée seule peut ne pas être un outil cohérent ou très efficace pour identifier le soutien et la résistance. Utiliser des combinaisons de moyennes mobiles pour suivre le support et la résistance peut être utile. Par exemple, une rupture de la moyenne mobile de la période de 50 indique qu'une tendance plus faible est vulnérable à plus de retrait cependant, tant que la moyenne mobile de la période 200 se maintient comme zone de soutien ou de résistance, la tendance générale plus grande peut encore revenir. La longueur par défaut est de 10 (jours de bourse) et le décalage est de 0. Ces valeurs peuvent être modifiées en cliquant dans leurs boîtes respectives et en changeant les valeurs. Le type peut être changé de Simple à Exponentiel ou pondéré. La sélection Couleur permet à l'utilisateur de changer la couleur de l'ampli bande. Le sélecteur Épaisseur permet à l'utilisateur de changer l'épaisseur de la bande affichée. Pour enregistrer vos paramètres modifiés à appliquer aux futurs graphiques, cliquez sur Enregistrer en tant que valeur par défaut. 160Après avoir cliqué à tout moment, les paramètres que vous avez définis seront appliqués aux futurs graphiques lorsque cette étude sera ajoutée. Pour revenir aux paramètres d'usine, cliquez sur Paramètres d'usine, puis sur Enregistrer en tant que valeur par défaut. 160Après cela, les réglages d'usine seront appliqués à tout moment à l'avenir dans les cartes futures lorsque cette étude sera ajoutée. Cliquez sur OK pour appliquer la moyenne mobile au graphique sélectionné ou cliquez sur Annuler ou Supprimer pour quitter l'étude sans l'appliquer. Cliquez sur Supprimer pour supprimer l'étude du graphique sélectionné. Décembre 2007 CONSEILS COMMERCIAUX Voici la sélection de mois de Conseils Traders, apportée par divers développeurs de logiciels d'analyse technique pour aider les lecteurs à mettre en œuvre plus facilement certaines des stratégies présentées dans cette et d'autres questions. Vous pouvez copier ces formules et ces programmes pour les utiliser facilement dans votre tableur ou votre logiciel d'analyse. Il suffit de sélectionner le texte souhaité en le mettant en surbrillance comme vous le feriez dans n'importe quel programme de traitement de texte, puis utilisez votre commande de clé standard pour la copie ou choisissez la copie dans le menu du navigateur. Le texte copié peut ensuite être collé dans une feuille de calcul ouverte ou un autre logiciel en sélectionnant un point d'insertion et en exécutant une commande coller. En basculant entre une fenêtre d'application et la page Web ouverte, les données peuvent être transférées facilement. Dans ce numéro, l'article de Barbara Stars, Confirming Price Trend, décrit l'utilisation de la régression linéaire, de la pente de régression linéaire et du carré du coefficient de corrélation produit-moment de Pearson (r - squared ) Pour confirmer les tendances des prix. Ces trois calculs statistiques sont disponibles dans la plateforme TradeStation et se trouvent dans la bibliothèque de fonctions EasyLanguage. Les fonctions sont appelées LinearRegValue, LinearRegSlope et RSquare. FIGURE 1: TRADESTATION, R-SQUARED, PENTE DE REGRESSION LINEAIRE, ET STOCHASTICS. Ici, les indicateurs TradeStation RSquared et Lin Regression Slope sont appliqués à un graphique quotidien de GE et à une fenêtre RadarScreen contenant tous les stocks de Dow Jones Industrial. Le graphique comprend une moyenne mobile à deux lignes et des stochastiques, correspondant aux graphiques dans l'article Barbara Stars dans ce numéro. Le code indicateur suivant appelle ces fonctions et affiche les valeurs calculées. L'indicateur Lin Regression Slope changera de couleur lorsque la pente croise zéro. L'indicateur RSquared comprend une alerte qui est déclenchée lorsque le calcul r-squared dépasse un niveau spécifié par l'utilisateur. L'alerte reste en vigueur pour un nombre de barres spécifié par l'utilisateur. Dans RadarScreen, la couleur d'arrière-plan de la cellule est modifiée lorsque la condition d'alerte est vraie. Pour télécharger le code EasyLanguage pour ces études, rendez-vous au Centre de support de TradeStation et recherchez le fichier RSquared. Eld. TradeStation n'approuve ni ne recommande aucune stratégie particulière. LRS LinearRegSlope (Prix, Longueur) Plot1 (LRS, LRS) si LRS 0 puis SetPlotColor (1, UpLineColor) autrement SetPlotColor (1, DnLineColor) Indicateur: RSquared entrées: Prix (Close), LinearRegLength (20), RSquaredLength (20), Seuil (0,2), AlertBarLength (1), ChartRSquaredColor (Jaune), ChartThreshLineColor (Rouge), RadarAlertBGColor (Rouge) , RadarAlertTextColor (Noir), RadarNoAlertBGColor (Noir). Variables de RadarNoAlertTextColor (Blanc): ApplicationType (0), AlertBarNum (0), LinRegVal (0), RSquared (0) si CurrentBar 1 puis ApplicationType GetAppInfo (aiApplicationType) LinRegVal LinearRegValue (Prix, LinearRegLength, 0) RSquared RSquare (Price, LinRegVal, RSquaredLength) Plot1 (Seuil, R2Trig) Plot2 (RSquared, R2) si RSquared croise au-dessus Seuil puis AlertBarNum CurrentBar si ApplicationType cRadarScreen commence alors si CurrentBar lt AlertBarNum AlertBarLength puis commence SetPlotBGColor (2, RadarAlertBGColor) Alerte (RSquared crossing (2, RadarNoAlertBGColor) SetPlotColor (2, RadarNoAlertTextColor) end end else begin SetPlotColor (1, ChartThreshLineColor) SetPlotColor (2, ChartRSquaredColor) fin --Mark Mills TradeStation Securities, Inc. Une filiale de TradeStation eSIGNAL: CONFIRMING PRICE TEND En confirmant la tendance des prix par Barbara Star dans ce numéro, le code de formule eSignal pour r - squared. efs et LinRegSlope. efs était déjà inclus dans les sidebars des articles. En plus de ces deux ensembles de code, nous avons également fourni notre propre version du LinearRegressionIndicator. efs, qui a été utilisé dans les exemples de graphiques Stars. L'étude contient un paramètre de formule qui peut être configuré via l'option Étudier les études dans le graphique avancé pour modifier le nombre de périodes. Pour discuter des études associées ou télécharger des copies complètes des formules, veuillez visiter le forum EFS Library Discussion Board sous le lien Forums à esignalcentral ou visiter notre base de connaissances EFS à esignalcentral support kb efs. Les scripts de formule eSignal (EFS) peuvent également être téléchargés ici: Cliquez pour télécharger: Indicateur de régression linéaire Pente de régression linéaire R-Squared Un diagramme d'échantillon est présenté à la figure 2. FIGURE 2: INDICATEUR DE REGRESSION LINÉAIRE ESignal), une division de Interactive Data Corporation. 2007. Tous droits réservés. Cet exemple eSignal Formula Script (EFS) est à des fins éducatives seulement et peut être modifié et enregistré sous un nouveau nom de fichier. ESignal n'est pas responsable des fonctionnalités une fois modifiées. ESignal se réserve le droit de modifier et d'écraser ce fichier EFS à chaque nouvelle version. Description: Fonction de l'indicateur de régression linéaire preMain () setPriceStudy (true) setStudyTitle (indicateur de régression linéaire) setCursorLabelName (LR, 0) setDefaultBarFgColor (Color. red, 0) setDefaultBarThickness (2, 0) varfp1 nouveau FunctionParameter (nLength, FunctionParameter. NUMBER) Fp1.setName (Périodes) fp1.setLowerLimit (1) fp1.setDefault (20) var bInit false var xLR Fonction null main (nLength) if (bInit false) xLR efsInternal (calcLR, nLength) bInit true var nLR xLR. getValue (0 ) Y Axe BA SUM ((x-xAVG) (y-yAVG)) SOMME ((x-xAVG) 2) Une pente B yAVG - (AxAVG) if (close (- (nLen-1)) null) var xSum 0 Var ySum 0 var i 0 pour (i 0 i lt nLen i) xSum i ySum close (-i) var xAvg xSum nLen var yAvg ySum nLen var aSum1 0 var aSum2 0 i 0 pour (i 0 i lt nLen i) aSum1 I-xAvg) aSum2 (i-xAvg) var A (aSum1 aSum2) var B yAvg - (AxAvg) fonction preMain () setStudyTitle (R-Squared) setCursorLabelName (R FP10.setName (Periods) fp10.setLowerLimit (1) fp10.setDefault (f) () () (), () 8) var fp20 nouveau FunctionParameter (nLRThickness, FunctionParameter. NUMBER) fp20.setName (Epaisseur) fp20.setLowerLimit (1) fp20.setDefault (2) var fp30 nouveau FunctionParameter (nLRColor, FunctionParameter. COLOR) fp30.setName (Couleur) fp30. Fp40.addOption (Ligne) fp40.addOption (Histogramme) fp40.setDefault (Ligne) var fp50 nouveau FunctionParameter (nUpper, FunctionParameter.) Fp40.addOption (Histogramme) fp40.setDefault (Ligne) var fp50 new FunctionParameter (sDisplay, FunctionParameter. STRING) Fp50.setName (bande supérieure) fp50.setName (bande supérieure) fp50.setDefault (0.75) var fp60 nouveau FunctionParameter (nLower, FunctionParameter. NUMBER) fp60.setName (bande inférieure) fp60.setDefault (0.2) var bInit false var xClose null var xLinReg null (NLRolor, 0) if (sDisplay Histogramme) setPlotType (PLOTTYPEHISTOGRAM, 0) sinon setPlotType (PLOTTYPELINE, 0) addBand (nLRolor, 0) NUpper, PSSOLID, 1, Color. blue, upperBand) addBand (nLower, PSSOLID, 1, Color. blue, lowerBand) xFermer () xLinReg efsInternal (LinReg, nLRlen, xClose) bInit true if (xLinReg. getValue (0) null ) Var A getSeries (xLinReg, 0) Pente var B getSeries (xLinReg, 1) y-intercept var R getSeries (xLinReg, 2) Fonction R-Squared LinReg (nLRlen, x) if (x. getValue (-nLRlen) null) Retour var xSum 0 var ySum 0 var sumXY 0 var sumX2 0 var sumY2 0 i 0 pour (i 0 i lt nLRlen i) var xVal x. getValue (-i) xSum (i1) ySum xVal sumXY ((i1) xVal) sumX2 (I1) (i1)) sumY2 (xVal xVal) var xAvg xSum nLRlen var yAvg ySum nLRlen var aSum1 0 var aSum2 0 i 0 pour (i 0 i lt nLRlen i) aSum1 (i-xAvg) (x. getValue (- (X-xAVG) 2) Une pente B yAVG - (AxAVG) B (x-xAvg) aSum2 (i-xAvg) Y-intercept R2 r-carré ou coefficient de corrélation var A (aSum1 aSum2) var B yAvg - (AxAvg) var R2 Math. pow ((nLRlen sumXY - xSum ySum) Math. sqrt ((nLRlensumX2- (xSumxSum)) (nLRlensumY2 - (YSumySum))). 2) function preMain () setStudyTitle (Pente de régression linéaire) setCursorLabelName (Pente, 0) setDefaultBarFgColor (Color. blue, 0) setDefaultBarThickness (2, 0) setShowTitleParameters (false) var fp10 nouveau FunctionParameter (nLRlen, FunctionParameter. NUMBER) fp10.setName (Périodes) fp10.setLowerLimit (1) fp10.setDefault (8) var fp20 new FunctionParameter (nLRThickness, FunctionParameter. NUMBER) fp20.setName (Epaisseur) fp20.setLowerLimit (1) fp20.setDefault (2) var fp30 new FunctionParameter (nLRColor , FunctionParameter. COLOR) fp30.setName (Couleur) fp30.setDefault (Color. blue) var fp40 nouveau FunctionParameter (sDisplay, FunctionParameter. STRING) fp40.setName (Affichage) fp40.addOption (Ligne) fp40.addOption (Histogramme) fp40. SetDefaultBarThickness (nLRThickness, 0) setDefaultBarFgColor (nLRColor, 0) if (sDisplay Histogramme) setPlotType (PLOTTYPEHISTOGRAM, 0) setDefaultBarFigColor (nLRColor, 0) si (sDisplay Histogramme) setPrécédent (ligne) var bInit false var xClose null var xLinReg null 0) else SetPlotType (PLOTTYPELINE, 0) xClose fermer () xLinReg efsInternal (LinReg, nLRlen, xClose) bInit true if (xLinReg. getValue (0) null) var Un getSeries (xLinReg, 0) Inclinaison var B getSeries (xLinReg, 1 ) Y-intercept var R getSeries (xLinReg, 2) Fonction R-Squared LinReg (nLRlen, x) if (x. getValue (-nLRlen) null) retour var xSum 0 var ySum 0 var sumXY 0 var sumX2 0 var sumY2 0 i (I1) (i1)) sumY2 (xVal xVal) var xAvg xSum nLRlen (i1) (i1)) sumY2 (i1) (i1)) sumY2 (xVal xVal) var XVal x. getValue (-i) xSum (i1) ySum xVal sumXY Var yAvg ySum nLRlen var aSum1 0 var aSum2 0 i 0 pour (i 0 i lt nLRlen i) aSum1 (i-xAvg) (x. getValue (-i) - yAvg) aSum2 (i-xAvg) (i-xAvg) y Axe BA SUM ((x-xAVG) (y-yAVG)) SUM ((x-xAVG) 2) Une pente B yAVG - (AxAVG) B y-interception R2 r-carré ou coefficient de corrélation var A (aSum1 aSum2) var B yAvg - (AxAvg) var R2 Math. pow ((nLRlen sumXY - xSum ySum) Math. sqrt ((nLRlensumX2- (xSumxSum)) (nLRlensumY2 - (ySumySum))). 2) --Jason Keck eSignal, division d'Interactive Data Corp. 800 815-8256, esignalcentral METASTOCK: CONFIRMING PRICE TREND L'article de Barbara Stars dans ce numéro, Confirmation de la tendance des prix, discute l'utilisation du r-carré et la pente d'une droite de régression linéaire En conjonction avec les moyennes mobiles et le stochastique. Tous ces indicateurs sont intégrés dans MetaStock et ne nécessitent aucune formule personnalisée à utiliser. Voici un système basé sur les suggestions dans son article. Les positions longues sont saisies lorsque: - Une moyenne mobile de 10 périodes est supérieure à une moyenne mobile de 30 périodes - L'oscillateur stochastique a augmenté au-dessus de 20-R-carré est supérieur à 0,2 - A Une pente de ligne de régression linéaire de 20 périodes est supérieure à zéro. Les positions courtes sont saisies lorsque: - Une moyenne mobile de 10 périodes est inférieure à une moyenne mobile de 30 périodes - L'oscillateur stochastique est tombé au-dessous de 80 - R-carré est supérieur à 0,2 - Une pente linéaire de 20 périodes est inférieure à zéro. Les positions sont fermées lorsque: - R-carré est égal à 0,2 ou moins - A 20 lignes de régression linéaire de période s'incline contre la position-Soit les moyennes mobiles ou l'oscillateur stochastique donnent un signal opposé. Les formules et les étapes pour recréer ce système dans MetaStock sont présentées ici: 1. Sélectionnez Outils le testeur de système amélioré 2. Cliquez sur Nouveau 3. Entrez un nom 4. Sélectionnez l'onglet Commander et entrez la formule suivante: stsig: if (croix (C, 30, s) et rsquared (1), (1) (C, 20) .2 ET LinRegSlope (c, 20) 0 ET stsig1 5. Sélectionnez l'onglet Ordre de vente et entrez la formule suivante: stsig: if (croix (stoch (14,3), 20), 1, if ( (C, 20) lt.2 ET LinRegSlope (c, 20) lt0 ET (stsig-1 OR mov (c, 10, S) ltmov (80, stoch (14,3)), C, 30, s) 6. Sélectionnez l'onglet Sell Short Order et entrez la formule suivante: stsig: if (croix (stoch (14,3), 20), 1, if (croix (80, stoch (C, 20) .2 AND LinRegSlope (c, 20) lt0 ET stsig-1 7. Sélectionnez l'option Achat À l'onglet Ordre de couverture et entrez la formule suivante: stsig: if (crocheter (stoch (14,3), 20), 1, if (croix (80, stoch (14,3)), - 1, préc) rsquared , 20) lt.2 ET LinRegSlope (c, 20) 0 ET (stsig1 OU mov (c, 10, S) mov (c, 30, s)) 8. Cliquez sur OK pour fermer l'éditeur système. WEALTH-LAB: CONFIRMING PRICE TREND L'exemple de code Wealth-Lab fourni ici met en œuvre l'une des idées décrites dans l'article de Barbara Stars dans ce numéro (Confirmation) Price Trend): combinant la pente r-carré et la pente de régression linéaire pour construire un filtre d'entrée prometteur. L'indicateur r-carré ascendant est détecté par sa remontée d'une valeur faible à un niveau de seuil de corrélation positive, qui est utilisé dans l'article, sur une semaine de négociation. Si cette condition est présente et que la pente est positive, nous achetons alors sur la force ou court sur la faiblesse avec une entrée de cannelure de vanille. Nous quittons soit si le r-carré devient trop ou après 20 jours dans le commerce (Figure 3). FIGURE 3: WEALTH-LAB, FILTERING ENTRES AVEC R-SQUARED ET LA PENTE DE REGRESSION LINEAIRE. Quitter si le r-carré devient overdone ou après 20 jours dans le commerce. WealthScript code: Période utilisée tout au long de l'article période var: entier 20 var Bar, LinRegSlopePane, RSquaredPane, LinearRegSlope1, RSquared1: entier RSquaredPane: CreatePane (75, faux, vrai) RSRared1: RSquaredSeries , Période) LinearRegSlope1: LinearRegSlopeSeries (Fermer, période) PlotSeriesLabel (RSquared1, RSquaredPane, 900, Épais, R-carré) PlotSeriesLabel (LinearRegSlope1, LinRegSlopePane, 050, ThickHist, Pente de régression linéaire) HideVolume Combien de jours la reprise at-elle changé? (Barquared1Bar 0.7) puis SellAtMarket (Bar1, LastPosition,) fin autrement r-squared Pente de LR basée sur la pente Le filtre d'entrée commence si (RSquared1Bar 0.2) et (RSquared1Bar-lookback lt 0.02) puis if (LinearRegSlope1Bar 0), puis BuyAtStop (Bar1, Highest (Bar, High, 40),) sinon ShortAtStop (Bar1, Les indicateurs et la stratégie décrits par Barbara Star dans son article dans ce numéro, Confirming Price Trend, peuvent être implémentés dans NeuroShell Trader en utilisant quelques-uns des indicateurs de NeuroShell Traders 800 . Pour tracer les indicateurs décrits dans l'article sur un graphique, sélectionnez Nouveau indicateur. À partir du menu Insertion et utilisez l'Assistant Indicateur pour créer les indicateurs suivants: LinTimeReg Rsqd (Fermer, 20) LinTimeReg Pente (Fermer, 20) MovAvg (Fermer, 10) MovAvg (Fermer, 30) StochK (Haut, Bas, ) Pour recréer une stratégie commerciale comme celle décrite dans l'article Stars, sélectionnez New Trading Strategy. Dans le menu Insertion et saisissez les conditions d'entrée et de sortie suivantes aux emplacements appropriés de l'Assistant Stratégie de négociation: Générer un ordre de MARCHÉ long d'achat si TOUTES les conditions suivantes sont remplies: AB (MovAvg (Close, 10), MovAvg (Close, 30) ), 0) CrossAbove (LinTimeReg Rsqd (Close, 20), 0.2) Générer un arrêt de protection (Stop, Stop, : MovAvg (Fermer, 30) Si vous avez NeuroShell Trader Professional, vous pouvez également choisir d'optimiser les paramètres du système. Après backtesting la stratégie commerciale, utilisez l'analyse détaillée. Pour afficher les statistiques de backtest et trade-by-trade pour la stratégie Confirming Price Trend. Pour plus d'informations sur NeuroShell Trader, visitez NeuroShell. FIGURE 4: NEUROSHELL COMMERCANT, REGROUPE LINEAIRE PENTE ET R-SQUARED RETOUR AMIBROKER: CONFIRMING PRICE TENDANCE Dans Confirming Price Tendance dans ce numéro, auteur Barbara Star discute Des techniques d'analyse basées sur des indicateurs de pente de régression r-carré et linéaire. La pente de régression linéaire est AmiBrokers fonction intégrée. L'indicateur r-carré peut être implémenté en tant que fonction mono-ligne en AFL. Les formules prêtes à l'emploi pour le graphique de pente de régression linéaire et le graphique d'indicateur de quare de r-s peuvent être trouvées dans les listes 1 et 2 ci-dessous. Pour les utiliser, ouvrez simplement la fenêtre de l'éditeur AFL, tapez la formule et appuyez sur le bouton Appliquer l'indicateur. Un exemple de graphique AmiBroker est illustré à la figure 5. FIGURE 5: AMIBROKER, R-SQUARED et LINEAR REGRESSION SLOPE. Un graphique de prix quotidien NICOR est affiché dans le volet supérieur, avec r-carré dans le volet du milieu, et la pente de régression linéaire dans le volet inférieur. (LinRegSlope (C, Périodes), LinRegSlope (Périodes), colorGreen, styleHistogram styleThick) fonction RSquared (tableau, périodes) return Correlation (BarIndex (), tableau, Périodes) 2 périodes Param (périodes, 20, 2, 100) Tracé (RScarré (C, périodes), R2 (périodes), couleurRed, styleThick) --Tomasz Janeczko, Amibroker amibroker STRATASEARCH: Pente arent nouveaux indicateurs. En fait, les traders les utilisent depuis de nombreuses années, cependant, dans son article dans ce numéro, confirmant la tendance des prix, l'auteur Barbara Star nous apporte quelque chose de nouveau en nous montrant comment ces indicateurs peuvent être utilisés ensemble pour accroître leur avantage potentiel. Comme le suggère l'auteur, il existe de nombreuses façons d'évaluer conjointement les indicateurs, mais dans nos tests, certains des avantages les plus utiles proviennent de l'évaluation des divergences. Nous avons d'abord utilisé une recherche automatisée pour évaluer les avantages des divergences lorsqu'elles sont utilisées avec une variété d'autres indicateurs tels que le stochastique, le TRIX et le taux de variation du prix. En n'introduisant pas de positions lorsque les indicateurs étaient divergents, nous étions souvent en mesure d'améliorer nos rendements. De plus, les positions en sortie étaient souvent avantageuses lorsque les indicateurs ont commencé à diverger, même si cela a entraîné des périodes de détention nettement plus courtes pour de nombreux systèmes. R-carré et la pente de régression linéaire sont déjà une partie de la bibliothèque d'indicateurs standard StrataSearch, et il existe un certain nombre de règles de négociation déjà disponibles qui explorent leurs capacités dans une recherche automatisée. Cependant, nous avons également créé de nouvelles règles commerciales basées sur les suggestions des auteurs que les utilisateurs de StrataSearch peuvent trouver utiles. Comme toutes les autres contributions de StrataSearch Traders Tips, un plug-in contenant le code de ces règles de négociation peut être téléchargé à partir de la zone partagée de notre Forum des utilisateurs (CLOSE, 20) . Installez simplement le plug-in, lancez votre recherche et laissez StrataSearch identifier si ces nouvelles règles commerciales peuvent améliorer vos systèmes de trading. --Pete Rast Avarin Systems, Inc. StrataSearch RETOUR LOGICIELS WORDEN BROTHERS BLOCKS: CONFIRMING PRICE TREND Pour utiliser les études décrites ici, vous aurez besoin du logiciel Blocks gratuit et du pack de données Strategy Trader. Accédez à Blocs pour télécharger le logiciel et obtenir des informations détaillées sur les packs de données disponibles. Dans l'article de Barbara Star, Confirming Price Trend, elle utilise la régression linéaire, le r-carré, la pente de régression linéaire et le stochastique comme indicateurs confirmant la tendance actuelle. Chacun de ces indicateurs (études) est disponible dans la bibliothèque Blocks. Aucun codage personnalisé n'est requis. Ouvrez l'espace de travail Chartist personnel dans Blocs, puis cliquez sur le bouton Ajouter une étude () et tapez la régression linéaire pour filtrer la liste et sélectionnez l'étude de régression linéaire. Vous pouvez éditer les paramètres de la ligne de régression linéaire en cliquant sur son nom dans la légende et en utilisant le menu QuickEdit: Suivez la même procédure pour ajouter la pente de régression linéaire, r-carré et stochastique. Utilisez les menus QuickEdit de chacune de ces études pour personnaliser les paramètres et les paramètres (Figure 7). FIGURE 7: BLOCS, PENTE DE RÉGRESSION RÉSLACÉE ET LINEAIRE. Voici un graphique quotidien d'AAPL. Ces indicateurs peuvent être utilisés à n'importe quel moment. Il suffit de cliquer sur le sélecteur de temps dans le haut du tableau pour afficher les graphiques quotidiens, les graphiques de trois jours, les graphiques hebdomadaires, etc. Avec le pack Mega Minute, vous pouvez également afficher des graphiques intraday (minute, horaire, etc.) avec des données en temps réel en streaming. La figure 8 montre les mêmes indicateurs sur un graphique horaire de l'AAPL, qui peut être utilisé pour mesurer les tendances à court terme. FIGURE 8: BLOCS, PENTE DE RÉGRESSION RÉSISTANTE ET LINEAIRE. Voici un graphique horaire de l'AAPL. Pour télécharger le logiciel d'analyse des blocs, allez à Blocs. Ensuite, pour choisir vos Blocks Analysis Packs, composez le 800 776-4940 ou commandez en ligne sur le site Blocks. --Bruce Loebrich et Patrick Argo Worden Brothers, Inc blocs, mots GO BACK ASPEN GRAPHICS Poste de travail 4.2: CONFIRMING PRICE TREND Barbara Stars r-carré et régression linéaire des systèmes de pente présenté dans son article dans ce numéro, Confirmant Tendance des prix, peut être facilement Répliqué avec Aspen Graphics Workstation 4.2. La figure 9 illustre un système très similaire au système d'indicateurs multiples Stars, composé de chandeliers, de stochastiques, de moyennes mobiles doubles, de l'indicateur r-carré et de l'indicateur de pente de régression linéaire. Notez que les deux indicateurs de pente de régression r-carré et linéaire ont une règle de couleur Aspen appliquée à eux. Cela permet aux commerçants d'identifier rapidement l'état des tendances à l'aide du codage couleur. FIGURE 9: ASPEN GRAPHIQUE, CONFIRMANT LA TENDANCE. Ce graphique montre des chandeliers, des stochastiques, des moyennes mobiles doubles, l'indicateur r-carré et l'indicateur de pente de régression linéaire. Les indicateurs de pente de régression r-carré et linéaire ont une règle de couleur Aspen appliquée à eux pour aider à identifier l'état de la tendance. Etoiles système peut être divisé en deux formules mathématiques: l'une pour créer la ligne r-carré et un pour créer la pente de régression linéaire. Les utilisateurs d'Aspen peuvent télécharger une suite complète d'Aspen pour les étoiles au ftp: ftp. aspenres TradersTips Trader Tip Dec 07.zip. Pour un essai gratuit d'Aspen Graphics, veuillez contacter Aspen sales au 800 359-1121 ou salesaspenres. Les utilisateurs de Aspen qui ont besoin d'aide pour implémenter le système Stars peuvent contacter le support technique Aspen au 970 945-2921 ou supportaspenres. Barbara Star discute des moyens d'utiliser la régression linéaire r-carré et linéaire. Dans le cadre de la confirmation de la tendance des prix, Barbara Star discute des moyens d'utiliser la régression linéaire r - carré et linéaire Indicateurs de pente de régression. RSquared (séries, périodes 20) commencent retval 0 xsum 0 ysum 0 sumxy 0 sumx2 0 sumy2 0 xval 0 xavg 0 yavg 0 asum1 0 asum2 0 prod 0 val 0 i 0 pendant que les périodes commencent xval 1i xsum xsum (i 1) ysum Ysum xval sumxy sumxy ((i 1) xval) sumx2 sumx2 ((i 1) (i 1)) sumy2 sumy2 (xval xval) ii 1 fin xavg xsum périodes yavg ysum périodes prod (périodes sumxy - xsum ysum) sqrt (Séries, périodes 20) commencent retval 0 xsum 0 ysum 0 sumxy 0 sumx2 0 sumy2 0 asum1 0 asum2 0 xavg 0 yavg 0 (ysum xsum)) (durées sumy2 - (ysum ysum))) retval prod prod retval fin lrSlope Pente 0 i 0 pendant que les périodes commencent xval 1i xsum xsum (i 1) ysum ysum xval ii 1 fin xavg xsum périodes yavg ysum périodes i 0 tandis que i lt périodes commencent xval 1i asum1 asum1 ((i - xavg) (xval (I - xavg)) ii 1 pente finale (asum1 asum2) -1 retval pente retval end Ces deux indicateurs sont inclus dans le groupe de fonctions Statistical Functions dans TradingSolutions. Comme avec de nombreux indicateurs, ces fonctions peuvent apporter de bonnes contributions non seulement aux systèmes basés sur les règles, mais aussi aux prédictions des réseaux neuronaux. --Gary Geniesse NeuroDimension, Inc. 800 634-3327, 352 377-5144 tradingsolutions RETOUR TRADECISION: PENTE DE REGRESSION LINEAIRE ET R-SQUARED Confirmation de la tendance des prix par Barbara Star démontre une technique pour l'utilisation de la pente de régression linéaire et des indicateurs r-carré pour Déterminer la tendance des prix et la direction des prix. Tradecision est livré avec les indicateurs intégrés RSquared et LRS, qui peuvent être facilement insérés dans un graphique sans aucun codage (Figure 10). Les réglages par défaut des deux indicateurs peuvent être modifiés en quelques clics: FIGURE 10: TRADECISION, R-SQUARED et LINEAR REGRESSION SLOPE. R-carré et LRS sont appliqués à un graphique quotidien Nicor. Pour utiliser ces indicateurs, ouvrez l'application Tradecision et, dans le menu Insertion, sélectionnez l'indicateur correspondant, puis cliquez sur Insérer. --Alex Grechanowski Alyuda Research, inc. Salestradecision, 510 931-7808 tradecision GO BACK TRADE NAVIGATOR: R-SQUARED ET REGRESSION OSCILLATOR La ligne de régression linéaire permet de filtrer la statique ou le bruit dans les tableaux de prix. L'article de Barbara Stars dans ce numéro, Confirming Price Trend, combine l'utilisation de la régression linéaire avec l'indicateur r-squared. Ces deux peuvent devenir des outils précieux dans votre boîte à outils de négociation. Les deux indicateurs sont déjà intégrés à Trade Navigator Gold et Platinum. Ils sont appelés oscillateur de régression et RSquared. Pour ajouter l'oscillateur de régression au graphique, cliquez sur le menu Diagrammes et sélectionnez Ajouter au diagramme. Ensuite, cliquez sur l'onglet indicateurs. Faites défiler l'écran vers le bas pour trouver l'oscillateur de régression dans la liste, puis cliquez dessus et cliquez sur Ajouter. Pour superposer l'oscillateur de régression sur les barres de prix d'un graphique, faites glisser l'oscillateur de régression de texte du volet du graphique inférieur vers le volet graphique supérieur. Pour définir l'oscillateur de régression à 20 bar tel qu'utilisé dans l'article, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'oscillateur de régression de nom et choisissez Modifier. Tapez 20 dans la valeur d'entrée et cliquez sur OK: pour ajouter r-carré au graphique, suivez les mêmes étapes, mais ne le faites pas glisser vers un autre volet afin que RSquared reste dans son propre volet. Modifiez les barres d'entrée par défaut à 20. Votre graphique devrait maintenant afficher les deux indicateurs, comme le montre la Figure 11. - FIGURE 11: NAVIGATEUR COMMERCIAL, REGRESSION R-SQUARED ET LINEAIRE. Voici un exemple de graphique de r-carré et l'oscillateur de régression. GO BACK ENSIGN WINDOWS: CONFIRMER LE TENDANCE DES PRIX En confirmant la tendance des prix dans ce numéro, Barbara Star démontre comment combiner la pente de régression linéaire et r-carré pour aider à confirmer les tendances des prix. Les études et l'analyse présentées dans les étoiles confirmant l'article Tendance des prix sont facilement réalisables dans Ensign Windows. L'indicateur de régression linéaire, la pente de régression linéaire et les études r-carré sont intégrées dans le programme Ensign Windows. Aucun script spécial de langage de programmation n'est requis. Voici comment configurer les propriétés de l'étude pour réaliser l'exemple illustré à la figure 12. FIGURE 12: ENSIGN WINDOWS. Voici un graphique quotidien de NICOR, Inc. avec l'indicateur de régression linéaire, r-carré, et la pente de régression linéaire. Dans la liste des études d'Ensign Windows, ajoutez l'étude des canaux de régression à un diagramme et configurez ses paramètres, comme illustré ici: Ceci implémente l'indicateur de régression linéaire montré dans la Figure 12 et jette dans l'avantage supplémentaire d'un canal basé sur la norme déviation. Ajouter une deuxième copie de l'étude de canal de régression à un graphique et configurer ses propriétés comme indiqué dans la fenêtre ci-dessous pour implémenter l'étude r-carré comme démontré dans la première sous-fenêtre de la Figure 12. Ajouter une troisième copie de l'étude de canal de régression à la Et configurer ses propriétés comme indiqué dans la fenêtre ci-dessous pour afficher l'étude de pente de régression linéaire en utilisant un histogramme. Les trois études de canal de régression utilisent le même paramètre de 20 barres. Un essai gratuit d'Ensign Windows est téléchargeable à partir de ensignsoftware pour une période d'évaluation. --Howard Arrington, Ensign Logiciel ensignsoftware GO BACK NINJA TRADER: TENDANCE DE CONFIRMATION DES PRIX Les indicateurs de pente de régression r-carré et linéaire, tels que discutés dans Confirmating Price Trend par Barbara Star dans ce numéro, peuvent être téléchargés à ninjatrader SC December2007SC. zip. Une fois les indicateurs téléchargés, à partir de la fenêtre NinjaTrader Control Center, sélectionnez le menu File Utilities Import NinjaScript et sélectionnez le fichier téléchargé. Vous pouvez consulter le code source des indicateurs en sélectionnant le menu Outils Modifier l'indicateur NinjaScript à partir de la fenêtre du Centre de contrôle NinjaTrader et en sélectionnant les indicateurs r-carré ou LinRegSlope. Voir Figure 13. FIGURE 13: PENTE DE REGRESSION NINJATRADER, R-SQUARED ET LINEAIRE. Cette capture d'écran de NinjaTrader montre à la fois les indicateurs de pente de régression r-carré et linéaire sur un diagramme de SlamP Emini Décembre 2007 d'une minute. Les indicateurs NinjaScript sont des DLL compilées qui s'exécutent en natif et qui ne sont pas interprétées, ce qui vous permet d'obtenir les performances les plus élevées possibles. --Raymond Deux et Joshua Peng NinjaTrader, LLC ninjatrader RETOUR VT TRADER: R-SQUARED et LINEAR REGRESSION SLOPE Barbara Stars article dans ce numéro, Confirmant Tendance des prix, discute de l'utilisation de la r-carré et linéaire des indicateurs de pente de régression pour mesurer la Corrélation entre le prix et sa régression linéaire (force de la tendance) et pour aider à déterminer la direction du mouvement des prix. Star passe en revue comment ces deux indicateurs peuvent être utilisés en conjonction avec les croix moyennes mobiles et l'oscillateur stochastique pour aider à qualifier les points potentiels d'entrée et de sortie du commerce. L'indicateur de pente de régression linéaire est inclus avec VT Trader comme un indicateur standard cependant, bien être offrant une version modifiée de l'indicateur r-carré pour le téléchargement dans nos forums d'utilisateurs. Notre version modifiée ajuste l'échelle r-carré de zéro à 1 et de zéro à 100 et inclut l'option d'appliquer le lissage à son tracé. Le code VT Trader et les instructions pour configurer notre version modifiée de l'indicateur r-carré sont les suivants. 1. Navigateur WindowToolsIndicator BuilderNew button 2. Dans le Indicateur Bookmark, tapez le texte suivant pour chaque champ: Nom: R-Squared Nom court: vtR2 Masque d'étiquette: R-Squared (prix, périodes Smoothing: lissage, ls, SmoothingPeriods, SmoothingType) Placement: Nouveau cadre Inspection de l'alias: R-Squared 3. Dans le marqueur d'entrée, créez les variables suivantes: Nouveau bouton. Nom: Prix. Nom à afficher: Prix. Type: prix. Par défaut: Fermer le bouton Nouveau. Nom: Périodes. Nom d'affichage: Périodes. Type: entier. Par défaut: 14 Nouveau bouton. Nom: Lissage. Nom d'affichage: Activer le lissage. Type: Enumeration. Par défaut: Non Bouton de sélection, bouton Nouveau, tapez Oui option, bouton Nouveau, tapez Aucune option, Sélectionner le bouton OK Nouveau bouton. Nom: SmoothingPeriods. Nom d'affichage: Périodes de lissage. Type: entier. Par défaut: 14 Nouveau bouton. Nom: SmoothingType. Nom d'affichage: Type de lissage. Type: MA Type. Par défaut: Simple 4. Dans le marqueur de sortie, créez les variables suivantes: Nouveau bouton. Var Name: R Name: (R-Squared) Line Color: dark green Line Width: slightly thicker Line Type: solid line 5. In the Horizontal Line Bookmark, create the following variables: New button. Value: 20.0000 Color: red Width: thin Style: dashed line 6. In the Formula Bookmark, copy and paste the following formula: R2: Power(R1,2) 100 SmoothedR2: mov(R2, SmoothingPeriods, SmoothingType) R: If(smoothing0, R2, SmoothedR2) 7. Click the Save icon to finish building the r - squared indicator. To attach the r - squared indicator to a chart, click the right mouse button within the chart window and then select Add Indicators - R-Squared from the indicator list. A sample chart is shown in Figure 14. FIGURE 14: VT TRADER. The r - squared and linear regression slope indicators are displayed below the EUR USD 30-minute candle chart. To learn more about VT Trader, visit cmsfx. --Chris Skidmore, CMS Forex 866 51-CMSFX, tradingcmsfx cmsfx GO BACK SWINGTRADER: Confirming Price Trend The r - squared indicator has now been introduced in SwingTracker 5.13. A sample chart plotting it is shown in Figure 15. The preference settings are shown here: FIGURE 15: SWINGTRADER, R-SQUARED import com. iqpartners. chart. render. HistogramDSRenderer import com. iqpartners. chart. render. LineDSRenderer import com. iqpartners. chart. render. RangeRenderer import com. iqpartners. chart. render. RendererContext import com. iqpartners. data. ChartInfo import com. iqpartners. data. ChartItemInfo import com. iqpartners. data. DataSet import com. iqpartners. data. Range import com. iqpartners. data. overlay. ColorParameter import com. iqpartners. data. overlay. IntegerParameter import com. iqpartners. data. overlay. ParameterComponent import com. iqpartners. data. overlay. SpinnerIntegerComponent import com. iqpartners. main. ColorPicker import com. iqpartners. main. ColorSchemeManager import com. iqpartners. main. TranslatedMessages import com. iqpartners. util. EasyLanguageUtil import com. iqpartners. util. StringUtil import java. awt. Color import java. awt. Graphics import java. util. ResourceBundle public class RsquaredIndicator extends Indicator public RsquaredIndicator() private static final int labelPercentages private static final LabelWriter labelWriter new LabelWriter () public String getLabel (float value) return StringUtil. formatFloat2D (value) private static final int gridPercentages protected void setParameters () Initiliaze localization ResourceBundle messages TranslatedMessages translatedMessages TranslatedMessages. instance () messages translatedMessages. getBundle () IntegerParameter ip1 new IntegerParameter (messages. getString (length), 20) public ParameterComponent getParameterComponent () return new SpinnerIntegerComponent (this, 1, 100, 1) addParameter (INTPARM1, ip1) ColorParameter cp1 new ColorParameter (messages. getString (rsquarecolor), null) addParameter (COLORPARM1, cp1) setRangeRenderer (new RangeRenderer () public void plot (RendererContext rc, Range r, Graphics g) drawPercentageLabels (g, rc, r, labelPercentages, labelWriter) drawPercentageGrid (g, rc, r, gridPercentages) drawTitle (g, rc, getOverlayName ()) drawLastLabel (g, rc) ) protected void calculate() clearDataSets () if ((chartData null) ampamp. chartData. isEmpty() ) DataSet dslinRegSlope new DataSet( chartData) Float close DataSet. Close (chartData).getAllData() for ( int i 0 i lt close. length i ) float reg EasyLanguageUtil. rSquared(close, length(), 0, i) dslinRegSlope. addFloat(reg) dslinRegSlope. setDataSetRenderer(new LineDSRenderer(new ColorPicker() public Color getColor (int index) return getColorParm ( COLORPARM1, ColorSchemeManager. current ().color2 ()) )) public ChartInfo getInfoEx (int index) ChartInfo ci new ChartInfo () initiliaze localization ResourceBundle messages TranslatedMessages translatedMessages TranslatedMessages. instance () messages translatedMessages. getBundle () DataSet atr getDataSet1 (DS1) if (atr null) Float value atr. dataAt (index) if (value null) ChartItemInfo cii new ChartItemInfo () cii. setName (messages. getString (rsquare)) cii. setValue (StringUtil. formatFloat2D (value. floatValue ())) cii. setColor (getColorParm (COLORPARM1, ColorSchemeManager. current ().color2 ())) ci. add (cii) return ci public String getOverlayName() ResourceBundle messages TranslatedMessages translatedMessages TranslatedMessages. instance () messages translatedMessages. getBundle () return messages. getString (rsquareindicator) To discuss this tool, please visit our forum at forum. mrswing, or visit support. mrswing for support. For more information on a free trial, visit swingtracker. --Larry Swing 281 968-2718, thebossmrswing swingtracker GO BACK TD AMERITRADE StrategyDesk: Confirming Price Trend This month, well look at the formula for linear regression and the linear regression slope as discussed by Barbara Star in her article in this issue, Confirming Price Trend. Due to the extensive calculations required to build the r-squared indicator, it will not be discussed here. The regression formula (ax b) and our work to build the formula are shown at the end of this tip for those who would like to extrapolate it for different lengths. Linear Regression (10 days): (100BarClose, D 90BarClose, D,1 80BarClose, D,2 70BarClose, D,3 60BarClose, D,4 50BarClose, D,5 40BarClose, D,6 30BarClose, D,7 20BarClose, D,8 10BarClose, D,9 - 550 MovingAverageMA, Close,10,0,D) 825 10 MovingAverageMA, Close,10,0,D - (10BarClose, D 9BarClose, D,1 8BarClose, D,2 7BarClose, D,3 6BarClose, D,4 5BarClose, D,5 4BarClose, D,6 3BarClose, D,7 2BarClose, D,8 BarClose, D,9 - 55 MovingAverageMA, Close,10,0,D) 825 55 Linear Regression Slope (10 days): (100BarClose, D 90BarClose, D,1 80BarClose, D,2 70BarClose, D,3 60BarClose, D,4 50BarClose, D,5 40BarClose, D,6 30BarClose, D,7 20BarClose, D,8 10BarClose, D,9 - 550 MovingAverageMA, Close,10,0,D) 825 These formulas can be used to incorporate these indicators into a backtest or program trade, or they can be used to create custom studies. Here is a depiction of each of these on a chart (Figure 16). The linear regression is overlaid on the stock chart in the top pane, while the linear regression slope is depicted as an indicator in the lower pane. FIGURE 16: TD AMERITRADE, R-SQUARED AND LINEAR REGRESSION SLOPE. The linear regression is overlaid on the price chart in the top pane, while the linear regression slope is depicted as an indicator in the lower pane. As noted, here is the detail for the formulas above: n 10 x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 55 y 10 MovingAverageMA, Close,10,0,D xy 10BarClose, D 9BarClose, D,1 8BarClose, D,2 7BarClose, D,3 6BarClose, D,4 5BarClose, D,5 4BarClose, D,6 3BarClose, D,7 2BarClose, D,8 BarClose, D,9 x2 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 385 Linear Regression ax b a (nxy - xy) (nx2 - xx) a (10 (10BarClose, D 9BarClose, D,1 8BarClose, D,2 7BarClose, D,3 6BarClose, D,4 5BarClose, D,5 4BarClose, D,6 3BarClose, D,7 2BarClose, D,8 BarClose, D,9) - 55 10 MovingAverageMA, Close,10,0,D) (10 385 - 55 55) a Slope (100BarClose, D 90BarClose, D,1 80BarClose, D,2 70BarClose, D,3 60BarClose, D,4 50BarClose, D,5 40BarClose, D,6 30BarClose, D,7 20BarClose, D,8 10BarClose, D,9 - 550 MovingAverageMA, Close,10,0,D) 825 b (y - ax) n b (10 MovingAverageMA, Close,10,0,D - ((100BarClose, D 90BarClose, D,1 80BarClose, D,2 70BarClose, D,3 60BarClose, D,4 50BarClose, D,5 40BarClose, D,6 30BarClose, D,7 20BarClose, D,8 10BarClose, D,9 - 550 MovingAverageMA, Close,10,0,D) 825) 55) 10 b MovingAverageMA, Close,10,0,D - (10BarClose, D 9BarClose, D,1 8BarClose, D,2 7BarClose, D,3 6BarClose, D,4 5BarClose, D,5 4BarClose, D,6 3BarClose, D,7 2BarClose, D,8 BarClose, D,9 - 55 MovingAverageMA, Close,10,0,D) 825 55 If you have questions about this formula or functionality, please call TD Ameritrades StrategyDesk helpline at 800 228-8056, or access the Help Center via the StrategyDesk application. StrategyDesk is a downloadable application free for all TD Ameritrade clients. Regular commission rates apply. TD Ameritrade and StrategyDesk do not endorse or recommend any particular trading strategy. --Jeff Anderson TD AMERITRADE Holding Corp. tdameritrade GO BACK Return to December 2007 Contents Originally published in the September 2007 issue of Technical Analysis of STOCKS amp COMMODITIES magazine. Tous les droits sont réservés. copy Copyright 2007, Technical Analysis, Inc.